基于面板门限模型的新型城镇化、对外贸易与全要素生产率分析
摘要：基于1999-2012年省际面板数据，本文构建包括新型城镇化、对外贸易和全要素生产率在内的面板门限模型，实证分析新型城镇化背景下对外贸易的技术溢出效应。结果表明对外贸易与全要素生产率之间存在门限转换效应，对外贸易程度的加深不利于在新型城镇化的门限值内全要素生产率的提升；反之，跨越新型城镇化的门限值后可以显著促进全要素生产率的增长。
关键词：新型城镇化；对外贸易；全要素生产率；面板门限模型
中图分类号：F1243文献标识码：A
我国正处于新型城镇化建设的新时期，提高全要素生产率、增强技术创新能力是保证我国经济可持续发展的关键，而对内加快新型城镇化建设与对外开放是促进技术进步的两项重要举措。考虑到新型城镇化与对外贸易都是影响技术进步的重要因素，通过构建面板门限模型，本文以新型城镇化为门限变量探究对外贸易与全要素生产率之间非线性效应的存在性，并借助新型城镇化指标体系量化新型城镇化概念，拟对新型城镇化、国际贸易与全要素生产率的关系进行探讨。
一、新型城镇化及全要素生产率测度
（一）新型城镇化评价指标体系
要实证分析新型城镇化背景下对外贸易的技术溢出效应，就必须对新型城镇化水平进行量化测度。本文综合考虑指标的合理性和数据的可获得性，从城镇化基本水平、城镇经济发展水平、城镇社会建设水平、城镇文化建设水平、城镇生态建设水平等层面构建了新型城镇化指标体系，选取16个三级指标衡量我国各省新型城镇化水平，通过人口城镇化水平指标来衡量城镇化基本水平。其中，人口城镇化水平使用城镇人口比重表示，人口城镇化的发展为新型城镇化建设奠定了基础力量。
城镇经济发展水平使用经济增长、消费水平、投资水平和经济开发程度等指标进行衡量，其中经济增长使用人均GDP来表示，而消费水平、投资水平和经济开发程度分别采用居民消费水平、人均固定资产投资和人均货物进出口额来表示。
城镇社会发展水平的评价指标包括城镇人口、用水情况、道路水平和交通水平，城镇人口以城市人口密度表示，用水情况以城市用水普及率表示，道路水平以城市人均拥有道路面积表示，交通水平以城市万人拥有公交车数表示。城镇社会发展水平反映了新型城镇化建设的公共基础设施服务水平，是衡量城镇化建设质量必不可少的指标，是新型城镇化建设的基本诉求。
城镇文化发展水平主要通过高中教育水平、高等院校教育水平、文化基础设施、文化传播等指标来衡量，分别用普通高中和高等院校学生在校人数表示高中和高等院校教育水平，用博物馆个数衡量文化基础设施，用少年儿童读物类图书出版种数衡量文化传播水平。文化与教育的传播是新型城镇化发展的根本动力，是国家进步社会发展的根本举措，在新型城镇化指标体系中有着举足轻重的地位。
城镇生态建设水平用工业三废的排放量作为衡量指标，工业固体废物用工业固体废物产出量表示，工业液体废物用工业废水排放总量表示，工业气体废物用SO2和烟尘排放量表示。注重城镇生态建设是绿色集约型城镇化发展的要求，是片面追求发展速度的传统城镇化向新型城镇化转型迈出的重要一步，也是新型城镇化发展的内涵之一。
基于上述分析，本文构建了测算新型城镇化水平的指标体系（如表1），表2是利用熵值法测算出的我国30个省（由于西藏自治区缺失数据较多未计算在内）1999-2012年新型城镇化的均值水平，可以看出我国东部地区新型城镇化总体水平明显高于中西部地区，但东北三省、河北省以及海南省的发展稍有滞后。
（二）全要素生产率的测算
索洛（Solow）提出的全要素生产率概念是指不能归因于劳动、资本等有形生产要素外的制造工艺改进、技术创新等因素所带动的企业产值增加和效益的提高，是排除有形投入要素对产出增长贡献后剩余的残值部分。常用的估算全要素生产率的方法一般分为两类，一是以索洛余值法为代表的通过估计出生产函数的具体形式再计算TFP的参数方法，二是在测算过程中没有要求明确给出生产函数的非参数方法。本文采用的是非参数方法中的比较常用的数据包络分析方法（Data Envelopment Analysis， DEA）。通过测算中国30个省1999-2012年的Malmquist生产率指数以表示各个省份TFP的增长变化情况。
虽然较早提出Malmquist指数的是瑞典经济学和统计学家Malmquist，但是Fare最早将Malmquist指数表示全要素生产率变动指标（TFPCH），其表达式为：
基于上述方法和数据，本文采用了MaxDEA软件测算出我国30个省1999-2012年的全要素生产率变动情况。由于数据量较大，本文把每年30个省的数据进行了平均制作如图1所示的TFP增长率趋势图，以便更直观地反映我国全要素生产率增长状况。根据折线图可以清晰地看到我国全要素生产率总体呈现出递减的趋势，2008年国际金融危机后的一年多时间发生大幅度下滑，直到2011年中期才恢复到危机前的水平，这在一定程度上说明我国技术水平低下的现状并没有得到根本性的改变。
二、实证检验
（一）模型、变量与数据
本文把新型城镇化水平作为门限变量，以验证对外贸易与全要素生产率之间非线性相关性，并借鉴Hansen（2000）[3]定义的面板门限模型进行具体探究，基本模型初步设定为：
通过门限效应检验验证该模型中的门限是否存在并测算相应数值，如若存在考察不同区间内对外贸易与全要素生产率增长的相关系数大小与显著水平。
1.被解释变量。TFP是根据每年各种要素投入水平和产值大小计算出每年每单位投入的产出，本文基于DEA方法利用MaxDEA软件测算出Malmquist生产率指数来代表TFP的增长变化情况（TFPCH）。
2.门限变量与门限依赖变量。新型城镇化水平（urb）是本文设定的门限变量外贸依存度（FTD）代表对外贸易水平是本文选取的门限依赖变量，新型城镇化水平根据上文构建的指标体系测算，外贸依存度数据根据每年经营单位所在地的进出口总值与地区生产总值的比计算得到。
